You should be able to do this with CoRE and virtual switches. It is a lot of setup but should work. Copy the Roku activity and add turning on the fan.
Be sure to control the Harmony hub through SmartThings only (not direct integration with Alexa)
Names of Activities (not directly called through Alexa):
Harmony Fan
Harmony Roku
Harmony Roku and Fan
Names of Virtual Switches (Called through Alexa):
Roku
Fan
Create CoRE pistons:
CoRE Piston #1
IF
Fan changes to on
AND
Harmony Roku is on
THEN
Turn on Harmony Roku and Fan
Else IF
Fan changes to on
THEN
Turn on Harmony Fan
CoRE Piston #2
IF
Fan changes to off
AND
Harmony Roku and Fan is on
THEN
Turn on Harmony Roku
ELSE IF
Fan changes to off
THEN
Turn off Harmony Fan
CoRE Piston #3
IF
Roku changes to on
AND
Harmony Fan is on
THEN
Turn on Harmony Roku and Fan
ELSE IF
Roku changes to on
THEN
Turn on Harmony Roku
CoRE Piston #4
IF
Roku changes to off
AND
Harmony Roku and Fan is on
THEN
Turn on Harmony Fan
ELSE IF
Roku changes to off
THEN
Turn off Harmony Roku
CoRE Piston #5
IF
Either Harmony Roku OR Harmony Roku and Fan changes to on
AND
Roku is off
THEN
Turn on Roku
ELSE IF
All of Harmony Roku AND Harmony Roku and Fan change to off
AND
Roku is on
THEN
Turn off Roku
CoRE Piston #6
IF
Either Harmony Fan OR Harmony Roku and Fan changes to on
AND
Fan is off
THEN
Turn on Fan
ELSE IF
All Harmony Fan AND Harmony Roku and Fan change to off
THEN
Turn off Fan